Jis atsistatydino 1919 m., tačiau, kad priimtų poziciją JAV Valstybės Departamente kaip finansinis patarėjas Haityje, salos respublikos okupacijos metu
JAV jūrų pėstininkai. Per savo laiką Haityje jis susidūrė su Haitų prezidentu Philippe Sudré Dartiguenave dėl ekonominių klausimų, dėl kurių McIlhenny sustabdė Dartiguenave atlyginimą, sukeldamas diplomatinę krizę ir kviesdamas privačią JAV Valstybės departamento kritiką.