2011 m. birželio 9 d. Klose pasirašė trejų metų sutartį su Italijos Serie A klubu "Lazio". 2012-13 m. UEFA Europos lygos play-off varžybose užmušė savo pirmąjį "Lazio" tikslą ir taip pat padėjo keturiems kitiems tikslams. Lazio laimėjo tą rungtynes 6 - 0 ir laimėjo play-off žaidimą 9 - 1 iš viso prieš Rabotnički. 2011 m. rugsėjo 9 d. jis debiutavo "Serie A" rungtynėse prieš "Milan" ir įmušė 12 minutėje, tai buvo pirmasis šio sezono "Serie A" tikslas.
- Taip. Nepaisant to, kad "Lazio" treneris Edoardo Reja buvo klube tik keletą mėnesių, jis pabrėžė savo svarbą komandai. 2011 m. spalio 16 d. Klose 93-oje minutėje įmušė golą ir laimėjo Romos derbią prieš "Roma" už "Lazio" 2: 1. Tačiau ši proga buvo užteršta nedidelės radikalių "Lazio" gerbėjų grupės, laikžiusios užraštį, pritaikytą iš nacijų naudojamo šūkio. Ant ženklo buvo parašyta "Klose Mit Uns", o tai reiškia "Klose su mumis". Šių gerbėjų tikslas buvo pagirti Klose, tačiau naciai naudojo devizę "Dievas su mumis", o "Lazio" gerbėjų ženklas buvo toks pat, kaip ir Adolfo Hitlerio "Schutzstaffel" (SS) logotipas. Klose aiškiai pasmerkė šį ženklą, sakydamas: "Politika neturėtų būti stadione".