Patikrinkite žemiau pateiktą eilutę ir atsakykite į klausimą, pateiktą toje pačioje kalba, kaip ir eilutė:  Perėjimas: Modelyje atsižvelgiama į turto jautrumą neskirstomai rizikai (taip pat sisteminei rizikai ar rinkos rizikai), kurią finansų sektoriuje dažnai apibūdina beta (β) dydis, taip pat į numatomą rinkos grąžą ir numatomą teorinės rizikos neturinčios turto grąžą. CAPM priima tam tikrą naudingumo funkcijų formą (kurioje svarbūs tik pirmasis ir antrasis momentai, t. y. rizika matuojama variansu, pavyzdžiui, kvadratinė naudingumas) arba alternatyviai turto grąžą, kurios tikimybės pasiskirstymas yra visiškai apibūdinamas pirmuosius du momentai (pvz., normalus pasiskirstymas) ir nulinės sandorių išlaidos (būtini diversifikacijai, kad būtų išvengta visos idiosinkratinės rizikos). Tokiomis sąlygomis CAPM rodo, kad nuosavo kapitalo sąnaudas lemia tik beta. Nepaisant to, kad CAPM nepavyko atlikti daugybės empirinių bandymų ir kad egzistuoja modernesni turto kainų nustatymo ir portfelio atrankos metodai (pvz., arbitražo kainų teorija ir Mertono portfelio problema), jis vis dar išlieka populiarus dėl savo paprastumo ir naudingumo įvairiose situacijose.  Klausimas: Į kokį turto jautrumą atsižvelgiama modeliu?
nediversifikuojama rizika