Murray buvo ištikimas beisbolo gerbėjas, ir, kaip sakoma, jis žaidė su Niujorko Highlanders (Yankees) parodos žaidimuose. Be to, jis kartais ligodamas skambino į įrašų sesijas, kad galėtų eiti į futbolo stadioną. Murray įrašė dainą "Tessie, You Are the Only, Only, Only", kuri tapo neoficiala 1903 m. Pasaulio serijos tema.
, kai žodžiai buvo pakeisti iš "Tessie, tu žinai, kad aš myliu tave beprotiškai" į "Honus, kodėl tu taip blogai smūgi?"