Nansensgade yra viena iš kelių naujų gatvių, kurios buvo sukurtos ant buvusių ledynų už Šiaurės Rampart po to, kai Kopenhagos bastionų tvirtovės buvo išjungtos. 1864 m. teritoriją išlaisvino kariuomenė ir nusipirko vyriausybė. Naujos gatvės buvo pavadintos žmonių, kurie vaidino svarbų vaidmenį per Švedijos apgulimą Kopenhagos vardu.
1650-aisiais. Gatvė pavadinta Hans Nanseno, Kopenhagos merės ir karaliaus Frederiko III artimojo, vardu.