Meksikos sostinė yra seniausia Amerikos sostinė ir viena iš dviejų, kurias įkūrė vietiniai žmonės. 1325 m. miestas buvo pastatytas aztekų Texcoco ežero saloje kaip Tenočtitlanas, kuris buvo beveik visiškai sunaikintas 1521 m. Tenočtitlano apgulties metu.
Vėliau ji buvo pertvarkyta ir pertvarkyta pagal Ispanijos miesto standartus. 1524 m. buvo įkurta Meksiko miesto savivaldybė, žinoma kaip, o nuo 1585 m. ji buvo oficialiai žinoma kaip (Meksikos miestas). Meksikos miestas buvo didžiosios Ispanijos kolonijinės imperijos politinis, administracinis ir finansinis centras. Po nepriklausomybės nuo Ispanijos 1824 m. buvo įkurtas federalinis rajonas.