Albanija toliau pateko į Italijos įtaką Zogo valdymo metu, o iki 1930 m. pabaigos šalis tapo beveik visiškai priklausoma nuo Italijos, nepaisant Zogo pasipriešinimo. 1939-ųjų balandį Italija užpuolė Albaniją
ir šalis buvo greitai užimta. Mussolini paskelbė Albaniją Italijos protektoratu, kuriam vadovavo karalius Viktoras Emanuelis III, ir privertė Zogą išvykti į tremtį. Per Antrąjį pasaulinį karą jis gyveno Anglijoje, tačiau komunistinis Envero Hoxha režimas neleido jam grįžti į Albaniją. Likusį savo gyvenimą Zogas praleido Prancūzijoje ir mirė 1961 m. Balandžio mėn. 65 metų amžiaus. Jo palaikai buvo palaidoti Thiais kapinėse netoli Paryžiaus, o 2012 m. buvo perkelti į karališkąjį mauzoleumą Tiranoje.