Jos tėvas Joseph Johan Cosmo Nassy gimė Paramaribo, Suriname (Olandijos Gviana). Jo tėvo pusėje jis kilęs iš žydų, pabėgusių iš Ispanijos inkvizicijos metu, nors jo senelių kartos šeima nebepraktikuodavo judaizmo. 1919-aisiais Nassy pradėjo gyventi su savo tėvu, persikėlusiu į Niujorką. Jis baigė vidurinę mokyklą ir 1926 m. gavo inžinerijos inžinerijos pažymėjimą. 1929 m. Nassy išvyko į Angliją, kur dirbo garso įrengimo įmonėje. Kitąmet tuo pačiu tikslu jis buvo išsiųstas į Paryžių, o vėliau - į Belgiją. Prieš išvykdamas į Europą, Nassy gavo amerikiečių pasą pavadinimu Josef Nassy. Jis, matyt, tvirtino, kad gimė San Franciske 1899 metais. Kadangi San Francisko viešieji dokumentai buvo sunaikinti per 1906 metų žemės drebėjimą,
, valdžios institucijos išduodavo pasą be tolesnio tyrimo.