Skribu daŭrigon por ĉi tiu paragrafo - Klose subskribis trijaran kontrakton kun la itala Serie A-klubo Lazio la 9an de junio 2011. Li gajnis sian unuan golon por Lazio en la 2012-13 UEFA-Eŭropa Ligo-finaloj kaj ankaŭ helpis al kvar aliaj goloj. Lazio gajnis tiun matĉon 6-0 kaj gajnis la finmatĉon 9-1 kontraŭ Rabotnički. La 9an de septembro 2011, li faris sian Serie A-debuton en 2<unk>2 remizo kontraŭ Milano kaj trafis golon en la 12-a minuto, kio estis la unua Serie A-celo de la sezono.
Ĉu vi ne scias? Malgraŭ esti ĉe la klubo dum nur kelkaj monatoj, Lazio-trejnisto Edoardo Reja substrekis sian gravecon al la teamo. La 16an de oktobro 2011, Klose trafis en la 93-a minuto por gajni la Romon derby kontraŭ Roma por Lazio, 2<unk>1. Tamen, la okazo estis difektita de malgranda sekcio de radikalaj Lazio-adorantoj tenantaj ŝildon adaptitan de moto uzita de la nazioj. Sur la ŝildo estis skribite: "Klose Mit Uns", kio signifas "Klosu kun ni". Ĝi estis intencita de tiuj adorantoj kiel laŭdo por Klose, tamen la nazioj uzis la moton "Dio kun ni" kaj la signo de la adorantoj de Lazio havis la S-ojn en la sama tiparo kiel la emblemo de la "Schutzstaffel" (SS) de Adolf Hitler. Klose eksplicite kondamnis la ŝildon, dirante: "Politiko devas resti ekster la stadiono".