La 9an de aprilo 1940 germanaj trupoj invadis kaj okupis Danion.
Ĉu vi ne scias? Dum la germana okupo, li tenis malaltan profilon sed li provis konservi la spiriton per kamuflita rezista poezio. En 1940, Henningsen kontribuis la kanton al la revuo "Dyveke" de Kjeld Abell, kiu postulis reziston al la nazioj en rimarkinda modo, kiun germanaj cenzuristoj misinterpretis kiel kanton pri la restriktaj ligoj de geedziĝo. Antaŭ ol la nazioj povis deporti lin al la koncentrejoj aŭ alie endanĝerigi lin, li sekrete forlasis Danion kune kun la plej multaj judaj danoj en 1943. Li fuĝis al neŭtrala Svedio kun la juda arkitekto Arne Jacobsen kaj iliaj edzinoj en remboato gvidita de juda inĝeniero kaj studento remanto nomita Herbert Marcus.