Kompletigu la sekvan frazon: Lia patrino estis dancistino en Broadway-muzikaloj, kiu transloĝiĝis al Eŭropo post edziĝo kun lia patro; ili fuĝis de la nazioj en la Dua Mondmilito kaj revenis al Usono. Lia patro ankaŭ estis muzikisto, ludante violonĉelon en simfonio ekster Ĉikago en sia libertempo (laborante kiel sciencisto), kaj lia fratino estas klasika pianisto. La unua agento de Graae instigis lin ŝanĝi sian familian nomon al "Grey" sed li rifuzis, volante honori sian danan patron. Li priskribis Victor Borge, kiu venis al Usono en la sama boato kiel lia patro kiam ambaŭ fuĝis de la 1940-aj jaroj
la invado de Danio, kiel lia ĉefa inspiro. En 2007, lia patrino translokiĝis de Tulsa al Los-Anĝeleso por vivi kun Graae kaj lia partnero. En intervjuo li diris, ke "la vivo, kiel mi konas ĝin, vere leviĝis... Ni pripensas komenci novan serialkomedion nomatan 'Du Gejoj, Hundo kaj Aĝa Sinjorino.'" Graae venis al sia patrino en 1983, sperto memorita en lia du-mana produktado "The Prince and the Showboy" kun Faith Prince.