የሚከተለውን ዓረፍተ ነገር አጠናቅ፦ እናቱ፣ አባቱን ካገባች በኋላ ወደ አውሮፓ የሄደችና በብራድዌይ የሙዚቃ ትርዒቶች ላይ የምትሠራ ዳንሰኛ ነበረች። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ከናዚዎች ሸሽተው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተመለሱ። አባቱ ደግሞ ሙዚቃዊ ነበር, ቺካጎ ውጭ አንድ ሲምፎኒ ውስጥ ቼሎ በመጫወት የእረፍት ጊዜ ውስጥ (ሳይንቲስት ሆኖ እየሰራ ሳለ), እና እህቱ አንድ ክላሲካል ፒያኖ ተጫዋች ነው. የግራዬ የመጀመሪያ ወኪል የአያት ስሙን ወደ "ግራይ" እንዲቀይር አሳስቦታል ግን የዴንማርክ አባቱን ለማክበር ፈቃደኛ አልሆነም ። ከ1940ዎቹ የአፍሪካ ቀውስ በኋላ በአባቱ ጀልባ ወደ አሜሪካ የመጣውን ቪክቶር ቦርጅን እንዲህ በማለት ገልጾታል
በዴንማርክ ላይ ያደረገውን ወረራ እንደ ዋነኛ መነሳሻው አድርጎ ይጠቀማል። በ 2007 እናቱ ከቱልሳ ወደ ሎስ አንጀለስ ተዛወረች ከግራ እና ከባልደረባው ጋር ለመኖር ። በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ "በእውነቱ እኔ የማውቀው ሕይወት ተሻሽሏል... 'ሁለት ግብረ ሰዶማውያን፣ አንድ ውሻና አንዲት አሮጊት ሴት' የተባለ አዲስ ሲትኮም ለማዘጋጀት እያሰብን ነው።" ግራዬ በ 1983 ከእናቱ ጋር ተገናኘ ፣ ከፌዝ ፕሪንስ ጋር በሁለት እጁ ምርት "ፕሪንስ እና ሾውቦይ" ውስጥ ያስታወሰው ተሞክሮ ።