Төмөнкү сүйлөмдү бүтүр: Анын апасы Бродвей мюзиклдеринде бийлеген, бирок атасы менен баш кошкондон кийин Европага көчүп барган; Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттерден качып, Кошмо Штаттарга кайтып келишкен. Анын атасы да музыкант болгон, Чикагонун чет жакасындагы симфонияда виолончель ойноп, бош убактысында (илимпоз болуп иштеп жүргөндө), ал эми эжеси классикалык пианист. Грейдин биринчи агенти анын фамилиясын "Грей" деп өзгөртүүгө үндөйт, бирок ал даниялык атасынын урматына баш тартат. Ал Victor Borge жөнүндө айтып берди, ал Америкага атасы менен бир кемеде келген, экөө тең 1940-жылдары
Данияны баскынчылык менен багындырууну өзүнүн негизги илхам катары кабыл алган. 2007-жылы анын апасы Тулсадан Лос-Анджелеске көчүп барып, Грей жана анын өнөктөшү менен жашайт. Бир маегинде ал: "Жашоо чынында эле өзгөрдү... Биз "Эки гей, бир ит жана бир кемпир" аттуу жаңы комедия тартууну ойлонуп жатабыз". Грей 1983-жылы апасына келген, бул тажрыйба Фейт Принс менен "Принс жана шоубой" спектаклинде эскерилди.