төмөнкү үзүндүгө шилтеме берип, андан кийин ошол эле тил менен суроого жооп бериңиз: Өткөөл: Моделде активдин диверсификацияланбаган тобокелдикке (системалык тобокелдик же рыноктук тобокелдик деп да аталат) сезгичтиги эске алынат, көбүнчө финансы тармагында сандык бета (β) менен көрсөтүлөт, ошондой эле рыноктун күтүлгөн кайтарымы жана теориялык тобокелдиксиз активдин күтүлгөн кайтарымы. CAPM пайдалуулук функцияларынын белгилүү бир формасын кабыл алат (анда биринчи жана экинчи учурлар гана маанилүү, башкача айтканда, тобокелдик дисперсия менен өлчөнөт, мисалы, квадраттык пайдалуулук) же болбосо активдердин кайтарымы, алардын ыктымалдык бөлүштүрүүлөрү биринчи эки учур менен толук сүрөттөлгөн (мисалы, кадимки бөлүштүрүү) жана нөлдүк транзакциялык чыгымдар (бардык уникалдуу тобокелдиктерден арылуу үчүн диверсификациялоо үчүн зарыл). Бул шарттарда, CAPM акциялар капиталынын наркы бета менен гана аны
диверсификацияланбаган тобокелдик