Төмөндөгү үзүндүгө кайрылыңыз, андан кийин ошол эле тилдеги суроого жооп бериңиз:  Өткөрүү: Моделде активдин диверсификацияланбаган тобокелдикке (ошондой эле системалуу тобокелдик же рыноктук тобокелдик деп аталат) сезгичтиги эске алынат, көбүнчө финансы тармагында бета (β) саны менен көрсөтүлөт, ошондой эле рыноктун күтүлгөн кайтарымы жана теориялык тобокелдикке кабылбаган активдин күтүлгөн кайтарымы. CAPM пайдалуулук функцияларынын белгилүү бир формасын (аларда биринчи жана экинчи учурлар гана маанилүү, башкача айтканда, тобокелдик дисперсия менен өлчөнөт, мисалы, квадраттык пайдалуулук) же болбосо активдердин кирешелери, алардын ыктымалдуулук бөлүштүрүүлөрү толугу менен биринчи эки учур менен сүрөттөлөт (мисалы, кадимки бөлүштүрүү) жана нөлдүк транзакциялык чыгымдар (бардык өзгөчөлөнгөн тобокелдиктерден арылуу үчүн диверсификациялоо үчүн зарыл). Мындай шартта, CAPM көрсөтөт, өздүк капиталдын наркы бета менен гана аныкталат. Көп сандаган эмпирикалык тесттерден өтпөй, активдердин баасын жана портфель тандоонун заманбап ыкмалары (мисалы, арбитраждык баалоо теориясы жана Мертондун портфель көйгөйү) бар экенине карабастан, CAPM ар кандай кырдаалдарда жөнөкөй жана пайдалуу болгондуктан дагы деле популярдуу бойдон калууда.  Суроо: Модел кайсы активдердин сезимталдыгын эске алат?
диверсификацияланбаган тобокелдик