Írj folytatást erre a bekezdésre - Klose 2011. június 9-én hároméves szerződést írt alá az olasz Serie A klub, a Lazio-val. Első gólját a Laziónak a 2012/13-es UEFA Europa League play-off-ban szerzett, és további négy gólt is segített. A Lazio 6-0-ra nyerte ezt a mérkőzést, és a play-offot 9-1-re nyerte a Rabotnički ellen. 2011. szeptember 9-én debütált a Serie A-ban a Milan elleni 2x2 döntetlenben, és a 12. percben gólt lőtt, amely a szezon első Serie A gólja volt.
- Igen. Annak ellenére, hogy csak néhány hónapja volt a klubban, a Lazio edzője, Edoardo Reja hangsúlyozta a csapat számára fontos szerepét. 2011. október 16-án Klose a 93. percben dobott egy gólt, amellyel megnyerte a római derbit a Roma ellen a Laziótól 2-1. Az alkalmat azonban egy kis csoport radikális Lazio-rajongó szennyezte meg, akik egy náci mottóból készült feliratot tartottak. A felirat "Klose Mit Uns" volt, ami azt jelenti, hogy "Klossz velünk". Ezeket a rajongókat Klose dicséretének szánták, azonban a nácik a "Isten velünk" mottót használták, és a Lazio rajongói jelképe ugyanabban a betűtípusban szerepelt, mint Adolf Hitler "Schutzstaffel" (SS) logója. Klose kifejezetten elítélte a táblát, mondván: "A politikának ki kell maradnia a stadiontól".