Írj folytatást erre a bekezdésre - Nesta a Milánóval folytatott utolsó szezonját azzal kezdte, hogy 2011. augusztus 6-án megnyerte a 2011-es Supercoppa Italiana-t, legyőzve a város riválisát, az Internazionale-t 2 × 1 Pekingben. A Milan második lett a Juventus után a Serie A-ban.
A szezonban a Coppa Italia és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében kerültek ki. Május 10-én sajtótájékoztatón Nesta bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul a Serie A-ból. Tíz szezon alatt a milánói klubban, Nesta összesen 325 meccset játszott, és 10 gólt szerzett. A Milánóval két Serie A címet, egy Coppa Italia-t, két Supercoppa Italiana-t, két Bajnokok Ligáját, két UEFA Szuperkupát és egy FIFA Klub Világbajnokságot nyert.