1939-ben Dánia 10 évre szóló meg nem támadásról szóló paktumot írt alá náci Németországgal, de Németország Dániát megszállta.
1940 április 9-én a dán kormány gyorsan megadta magát. A második világháború Dániában a Németországgal folytatott gazdasági együttműködés jellemezte egészen 1943-ig, amikor a dán kormány elutasította a további együttműködést, és a haditengerészet a legtöbb hajóját elsüllyesztette, és sok tisztjét Svédországba küldte, amely semleges volt. A dán ellenállás mentő akciót hajtott végre, amely több ezer zsidót és családjukat sikerült Svédországba evakuálni, mielőtt a németek a haláltáborokba küldhették volna őket. Néhány dán támogatta a nácizmust, csatlakozva a dán náci párthoz, vagy önkéntesként harcolt Németországgal a Frikorps Danmark részeként. Izland megszakította a kapcsolatokat Dániával és 1944-ben független köztársaság lett; Németország 1945 májusában megadta magát. 1948-ban a Feröer-szigetek önkormányzatot szerzett. 1949-ben Dánia a NATO alapító tagjává vált.