A következő mondatot fejezze be: Nesta a Milánóval töltött utolsó szezonját azzal kezdte, hogy 2011. augusztus 6-án megnyerte a 2011-es Supercoppa Italiana-t, legyőzve Pekingben a városi riválisokat, az Internazionale-t 2<unk>1. A Milánó a második lett a Juventus után.
A szezonban a Serie A-ban, a Coppa Italia félfináljában és a Bajnokok Ligájának negyeddöntőjében kiesett. Május 10-én sajtótájékoztatón Nesta bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul a Serie A-ból. Tíz szezon alatt a milánói klubban, Nesta összesen 325 meccset játszott, és 10 gólt szerzett. A Milánóval két Serie A címet, egy Coppa Italia-t, két Supercoppa Italiana-t, két Bajnokok Ligáját, két UEFA Szuperkupát és egy FIFA Klub Világbajnokságot nyert.