O'Grady egy munkásosztályú ír migráns családban született Tranmere-ben, Cheshire-ben, és az 1970-es évek végén költözött Londonba, ahol kezdetben Camden Council járóbeteg-ellátó tisztviselőjeként dolgozott. Itt fejlesztette ki a drag műsort 1978-ban, Lily Savage karakterét női rokonok között talált tulajdonságokra alapozva. A Playgirls drag-mime duójának részeként Angliában turnézott, O'Grady később szóló stand-up komikusként kezdett. Nyolc évig játszott Savage-ként egy dél-londoni meleg kocsmában, a Royal Vauxhall Tavernben (RVT), és népszerűségre tett szert a város meleg közössége körében, és karakterét arra használta, hogy a melegek jogairól beszéljen. 1992-ben a Perrier-díjra jelölték.
O'Grady felhívta a közönség figyelmét, és számos televíziós, rádiós és színházi fellépésen szerepelt. Savage-ként bemutatta a "The Big Breakfast" (1995-1996), a "Blankety Blank" (1997-2002) és a "Lily Live!" (2000-2001) műsorokat, különböző díjakat nyert és közismert személyiséggé vált.