Április 6-án Davidson a belgrádi Hotel Majesticben tartózkodott, amikor a német bombázás elkezdődött. Büntetés művelet
teljes erejével, és a város nagy része romokban maradt. Az SOE tagjai csatlakoztak egy több mint száz evakuált konvojhoz, melyet Sir Ronald Campbell brit nagykövet vezetett, és lassan az Adriai-tenger partja felé tartottak. Herceg Novit érték el, és sikerült evakuálni a leginkább kitett tagokat, köztük George Paloczi-Horvatht egy Sunderland repülő hajó segítségével. Campbell nagykövet a csoport többi tagjával maradt, és megpróbálta a SOE többi tagját sajtóattachéként megjelölni abban a reményben, hogy diplomatákként kezelik őket, bár nem volt ilyen útlevele vagy más bizonyítéka. Egy brit tengeralattjáró elérte Herceg Novit, de az olasz csapatok már elfoglalták a várost, és a csoport őrizetükben volt. Teherautókba tették őket, és Albániába vitték őket, hogy ott internerálják őket. Végül kicserélték őket Aosta hercegére, az Etiópiában szolgáló olasz parancsnokra, akiket a brit hadsereg foglyul ejtett Kelet-Afrikában. Davidson végül elért Gibraltárba. A helyi tisztekkel együtt meglepődött a németek június 22-i oroszországi inváziójáról szóló hírrel, valamint az időzítéssel és a mögöttes érveléssel.