Írj folytatást erre a bekezdésre - Jensen egy La Liga bajnokságban játszó klubba akart költözni, és 2003 augusztusában egyéves szerződést írt alá az újonnan előléptetett Real Murciával. A Murcia az utolsó helyen végzett a 2003/04 La Liga szezonban, és Jensen számos német klubba ment. A 2004-es Európa-bajnokságra hívták a dán csapatba.
(Euro 2004) 2004 júniusában. A 2004-es Európa-bajnokságon a dán kezdőcsapat tagja volt, és az első két meccsen teljes munkaidőben játszott Olaszország és Bulgária ellen. Christian Poulsen váltotta fel Dánia harmadik mérkőzésén, és a negyeddöntős vereséget a Cseh Köztársaságtól látta a padról. A 2004-es Euro után Murcia egy záradékot használt Jensen szerződésében, hogy meghosszabbítsa még két évre. A meghosszabbítás megakadályozta Jensent abban, hogy szabad átigazolással hagyja el a klubot, és 2004 júliusában 1 millió euróért eladták a német Werder Bremen klubnak.