A második világháború kezdetén Davey-t kinevezték a 6. páncélozott hadosztály főmérnökének, és Algéria és Tunéziában szolgált. 1942. augusztus 1-jén előléptették az ezredes hadnaggyá, és részt vett a
Szövetséges invázió Szicíliában. A műveletben részt vett, mint a XXX hadtest főmérnöke.