1939 szeptemberében Nagy-Britannia belépett a második világháborúba. Lord Hailsham azt javasolta, hogy a két hercegnőt Kanadába kell evakuálni, hogy elkerüljék a gyakori légi bombázást. Ezt elutasította Elizabeth anyja, aki kijelentette: "A gyerekek nem mennek nélkülem. Nem megyek a király nélkül. És a király soha nem fog elmenni". Elizabeth és Margaret hercegnők Balmoral Castle-ben, Skóciában maradtak 1939 karácsonyáig, amikor Sandringham House-ba, Norfolkba költöztek. 1940 februárjától májusáig a Royal Lodge-ban, Windsorban éltek, amíg a Windsor-kastélybe nem költöztek, ahol a következő öt év nagy részében éltek. Windsorban a hercegnők karácsonykor a királynő Wool Fund segítségére szóló pantomimákat rendeztek, amelyek az élő ruhákba öltöztek.
Windsor vár