Töltse ki a következő mondatot: Júliusban bejelentették, hogy Felipe Anderson nem fogja viselni a 7-es számú pólót, amit az előző Lazio-i szezonban viselt, hanem helyette a 10-es számú pólót kapja. Augusztus 8-án Felipe Anderson a Lazio 2-0-os vereségében játszott a Juventus ellen a 2015-ös Supercoppa Italiana-ban. 2015. szeptember 23-án Felipe Anderson az első gólját lőtte.
A szezonban 2-0-os győzelmet aratott a Genova ellen. Miután a második gólt a Rosenborg elleni 3-1 Európa-liga győzelemben szerezte 2015. október 22-én, Felipe Anderson három nappal később a Torino elleni 3-0-os győzelemben két gólt szerzett. 2016 februárjában a Lazio nyilvánosan tagadta azt a pletykát, hogy a Manchester United megállapodott Felipe Anderson transzferjében. Felipe Anderson kilenc góllal fejezte be a Lazio szezonját az összes versenyen, Antonio Candreva után második lett a Lazio gólszerző listáján.