A kanadaiakkal töltött nyolc szezon után Savage-t 2002. január 25-én a Phoenix Coyotes-ba cserélték.
A harmadik kör választása Sergei Berezinnek. 2003. december 27-én dobta az első Coyote gólt a Jobing.com Arénában. Röviddel azután cserélték a St. Louis Blues-szel a play-off futamért. A csere paramétereinek köszönhetően a szezonon kívüli időszakban a Phoenix felfüggesztette a szerződését.