Түүний ээж нь Бродвейн мюзикл бүжигчин байсан бөгөөд аавтайгаа гэрлэсэнээс хойш Европ руу нүүж ирсэн; тэд Дэлхийн II дайны үед нацистуудаас зугтаж, АНУ-д эргэн ирсэн. Түүний аав нь мөн хөгжимчин байсан бөгөөд чөлөөт цагаа Чикагогийн гаднах симфони бүжгийн чуулгад виолончель тоглож байсан (эмжээчээр ажиллаж байхдаа), эгч нь классик пианист юм. Грейгийн анхны агент нь түүний нэрийг "Грей" болгон өөрчлөхыг уриалсан боловч тэрээр Дани аавынхаа нэр хүндэд хүрэхийг хүссэн тул татгалзсан юм. Тэрээр 1940 онд АНУ-д дүрвэгдсэн аавынхаа хамт ирсэн Виктор Боржигийн тухай ярьсан юм.
Данийг эзлэн түрэмгийлэх нь түүний гол урам зориг болсон. 2007 онд түүний ээж Тулсаас Лос Анжелес руу Грей болон түүний хамтрагчаар амьдрахаар шилжин ирсэн. Тэрбээр нэгэн ярилцлагадаа "Амьдрал үнэхээр дээшилсэн байна... Бид "Хоёр ижил хүйстэн, нохой, ахмад эмэгтэйн тухай" нэртэй шинэ комедианыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна" гэв. Грэа 1983 онд ээждээ "The Prince and the Showboy" кинонд Faith Prince-тэй хамтран тоглосноо дурссан юм.