McKinnon te fèt ak leve soti vivan nan vil la Long Island nan Sea Cliff, New York nan Laura Campbell, yon paran edikatè, ak Michael Thomas Berthold, yon achitèk. Li gen yon sè pi piti, Emily Lynne. Papa l 'te mouri lè li te 18 ane fin vye granmoun. Kòm yon timoun, McKinnon te jwe plizyè enstriman. Li te kòmanse jwe pyano lè li te 5 ane fin vye granmoun, chelo a lè li te 12, e li te anseye tèt li ki jan yo jwe gita lè li te 15. Li gradye nan North Shore High School nan 2002, ak nan Inivèsite Columbia nan 2006 ak yon degre nan teyat la, kote li ko-fondatè yon gwoup komedyen, Tea Party, ki konsantre sou komik enprovize mizik. Nan Columbia, li te jwe nan twa montre Varsity: V109 "Dial pou D110", V110 "Off-Broadway" ak V111 "The Sound of Pranges".
Tea Party