McKinnon naskiĝis kaj kreskis en la urbo Long Island de Sea Cliff, Novjorko al Laura Campbell, gepatra edukisto, kaj Michael Thomas Berthold, arkitekto. Ŝi havas pli junan fratinon, Emily Lynne. Ŝia patro mortis kiam ŝi estis 18-jaraĝa. Kiel infano, McKinnon ludis plurajn instrumentojn. Ŝi komencis ludi pianon kiam ŝi estis 5-jaraĝa, la violonĉelon kiam ŝi estis 12, kaj instruis sin kiel ludi la gitaron kiam ŝi estis 15. Ŝi diplomiĝis de North Shore High School en 2002, kaj de Universitato Kolumbio en 2006 kun grado en la teatro, kie ŝi kunfondis komediogrupon, Tea Party, kiu temigis muzikan komedion.
Tea Party (Tea Festo)