Liaj gepatroj kaj lia fratino retenis sian judan kredon, sed Stein kaj lia frato, Ernst Eduard, estis baptitaj kiel luteranoj, ŝajne por liberigi ilin de la antisemitismo, kiu neis al ili aliron al edukado kaj progreso. Hejme la familio parolis germane kaj hungare, la lingvo de hungara naciisma reviviĝo en la 19-a jarcento, kaj Stein estis fiera pri ĉi tiu heredaĵo dum sia tuta vivo. Li vizitis katolikajn kaj luteranajn gimnastikejojn en Budapeŝto, kie li majstris la grekan, la latinan, la francan kaj la anglan antaŭ ol iri por progresinta studo en la universitatoj de Vieno, Leipzig kaj Tübingen. Li studis sanskriton kaj la persan kaj ricevis sian Ph.D. de 1883. En 1884 li iris al Lahore kaj lia frato, Ernst Eduard, estis baptita kiel luteranoj, ŝajne por liberigi ilin de la antisemitismo, kiu neis al ili aliron al edukado kaj progreso.
Greka, latina, franca kaj angla