Davis is geboren en getogen in Illinois. Hij kwam naar Mexico rond 1910 en werkte voor de Sonora News Company die kranten, reisgidsen en souvenirs verkocht op de Southern Pacific Railway-lijn ten zuiden van Nogales, Arizona. Davis, die geïnteresseerd was in volkskunst en pre-Columbiaanse kunst van Mexico, werd de manager van de kunst- en ambachtsshowroom van de Sonora Company in Mexico-Stad. Tijdens de
Tijdens de Mexicaanse Revolutie (1910-1920) kwamen veel Mexicaanse antiekstukken op de markt. Na 1920, toen de stabiliteit terugkeerde en Amerikanen geïnteresseerd raakten in Mexico, trok Davis' winkel verzamelaars en andere bezoekers aan. Kunstenaars van de opkomende 'Mexican school' waren geïnteresseerd in zowel historische als hedendaagse volkskunst, dus ze trokken ook naar Davis' winkel. Davis was een van de eersten die hun werk verzamelde, tentoonstelde en verkocht. Hij stelde werk van Diego Rivera, José Clemente Orozco en Rufino Tamayo tentoon; andere die naar de winkel kwamen waren Miguel Covarrubias en Jean Charlot. Davis toonde ook werk van Amerikanen, waaronder George Biddle, Caroline Durieux en William Spratling.