Van 10 augustus tot 3 november 1863 leidde Davidson de 1e divisie van Frederick Steele's leger van Arkansas in zijn meest prominente rol in het westen. Hij leidde de opmars van de Unie naar centraal Arkansas en won de Slag bij Bayou Fourche.
Dat leidde direct tot de val van Little Rock. Na de Little Rock-expeditie, leidde Davidson de cavalerie in het departement van de Golf voordat hij terugkeerde om de cavalerie in het district van Zuidoost-Missouri te bevelen.