Thesiger werd gepromoveerd tot generaal-majoor in maart 1877, benoemd tot bevelhebber van de Britse troepen in de Kaapkolonie met de lokale rang van luitenant-generaal in februari 1878, en volgde in oktober zijn vader op als 2e baron Chelmsford. Hij bracht de Negende Kaapse Oorlog.
In juli 1878 werd hij tot riddercommandant van de Orde van het Bad benoemd. Zijn ervaringen in de strijd tegen de Xhosa zorgden voor een lage mening over de vechtcapaciteiten van Afrikaanse soldaten, wat later leidde tot rampzalige gevolgen tijdens de Anglo-Zulu-oorlog.