Shen Xue en Zhao Hongbo begonnen samen te schaatsen in 1992. Yao Bin coachte ze al vroeg in hun carrière. Ze namen deel aan hun eerste Olympische Spelen in 1998, in Nagano, Japan, waar ze vijfde eindigden. Ze gingen naar de Wereldkampioenschappen Figure Skating 1999
een jaar later met verbeterde choreografie en expressie, en won de zilveren medaille, en werd het eerste Chinese team dat een wereldkampioenschap medaille won.