Marx bracht vier jaar door in de Amerikaanse kustwacht tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Stille Zuidzee. Hij werd toegewezen aan de Coast Guard bemande Army Marine Ship Repair Ship "Duluth" die een Army Marine Ship Repair Company aan boord nam voor het reparatiewerk. Marx, een Yeoman, was aan boord toen het schip op 21 augustus 1944 van San Francisco vertrok naar Finschhafen, waar het op 24 september aankwam en vervolgens begin oktober aankwam in Hollandia in Nieuw-Guinea om te wachten op het vertrek voor de invasie van de Filippijnen. Na een langzaam konvooi kwam het schip op 23 oktober aan, drie dagen na de landing in Leyte.
Ik weet het. Marx werd in het ziekenhuis in Tacloban opgenomen voor malaria en toen hij ontslagen werd, kreeg hij de opdracht om een amateur show te organiseren en de ceremoniemeester te zijn van een amateur show die entertainment bood voor degenen in de achterste gebieden die werden gepasseerd door U.S.O. shows. Marx' ervaring aan boord werd teruggeroepen in zijn boek "Zoon van Groucho".