Minister Hay was in The Fells toen McKinley de moord gepleegd heeft.
werd neergeschoten door Leon Czolgosz, een anarchist, op 6 september in Buffalo. Met vice-president Roosevelt en een groot deel van het kabinet die naar het bed van McKinley haastten, die kort na de schietpartij was geopereerd (het werd succesvol gedacht), was Hay van plan naar Washington te gaan om de communicatie met buitenlandse regeringen te beheren, maar presidentiële secretaris George Cortelyou drong er bij hem op aan naar Buffalo te komen. Hij reisde naar Buffalo op 10 september; bij zijn aankomst hoorde hij een verslag van het herstel van de president, Hay antwoordde dat McKinley zou sterven. Hij was vrolijker na een bezoek aan McKinley, gaf een verklaring aan de pers, en ging naar Washington, terwijl Roosevelt en andere functionarissen ook uiteen gingen. Hay was op het punt om terug te keren naar New Hampshire op de 13e, toen het nieuws kwam dat McKinley stervende was. Hay bleef op zijn kantoor en de volgende ochtend, op weg naar Buffalo, ontving de voormalige Rough Rider van Hay zijn eerste mededeling als staatshoofd, waarbij hij president Roosevelt officieel op de hoogte bracht van McKinley's dood.