Bij een van de laatste bezoeken - mogelijk het laatste bezoek - die Kay van de nazi-veiligheidsdiensten ontving, werd een arrestatiebevel voor haar meegebracht, waarin werd bevolen dat ze naar het vrouwenconcentratiekamp in Auschwitz zou worden overgebracht. Zij was echter niet aanwezig toen de verantwoordelijke ambtenaar het document kwam overhandigen: het is niet duidelijk of zij onmiddellijk gearresteerd zou zijn geweest als zij daar was geweest. Hoe dan ook, vanwege het vereiste dat het bevel "persoonlijk" moest worden afgeleverd, werd het niet uitgevoerd, noch toen, dankzij de toenemende chaos die in de laatste maanden van de oorlog op de administratieve structuren in Duitsland neerdaalde, daarna. Er zijn relatief weinig details bewaard gebleven over hoe Kay in die jaren leefde, maar "toevallige bijeenkomsten in kleine groepen" waarbij een van de vrienden informatie kon doorgeven die was ontdekt door (illegaal) naar buitenlandse radiostations te luisteren, betekende dat ze niet helemaal niet op de hoogte was van de ontvouwing van de oorlog en andere internationaal gerapporteerde gebeurtenissen. De ineenstorting
Het nationaal-socialistische regime in mei 1945 kwam dus niet als een complete verrassing voor Kay.