May bracht het grootste deel van zijn carrière door in het Tweede Regiment van Dragons, maar had ook een korte periode in het Eerste Regiment van Dragons. Als luitenant nam hij deel aan de Tweede Seminole Oorlog.
, waar hij verantwoordelijk was voor de gevangenneming van een belangrijke stamhoofd. Tijdens de Mexicaanse Oorlog leidde hij een eskader tijdens de expeditie van Zachary Taylor, en zag hij actie in de Slagen van Palo Alto, Resaca de la Palma, Monterrey en Buena Vista. Hij onderscheidde zich in die acties en werd uiteindelijk gepromoveerd tot de rang van brevet kolonel, met een permanente rang van majoor. May diende later in verschillende delen van de Amerikaanse grens, ook tijdens de Bloedende Kansas-crisis.