Voltooi de volgende zin: Klose tekende op 9 juni 2011 een driejarig contract bij de Italiaanse Serie A-club Lazio. Hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Lazio in de play-offs van de UEFA Europa League 2012/13 en gaf ook vier andere doelpunten. Lazio won die wedstrijd met 6 tegen 0 en won de play-off met 9 tegen 1 tegen Rabotnički. Op 9 september 2011 maakte hij zijn debuut in de Serie A in een 2<unk>2 remise tegen Milan en scoorde een doelpunt in de 12e minuut, dat was het eerste Serie A-doel van
het seizoen. Ondanks dat hij slechts een paar maanden bij de club was, onderstreepte Lazio-coach Edoardo Reja zijn belang voor het team. Op 16 oktober 2011 scoorde Klose in de 93e minuut om de Rome derby tegen Roma te winnen voor Lazio, 2-1. De gelegenheid werd echter bezoedeld door een kleine groep radicale Lazio-fans met een bord dat was aangepast aan een motto van de nazi's. Op het bord stond "Klose Mit Uns", wat "Klos met ons" betekent. Het was bedoeld door die fans als lof voor Klose, maar de nazi's gebruikten het motto "God met ons" en het teken van de Lazio-fans bevatte de S's in hetzelfde lettertype als het logo van Adolf Hitler's "Schutzstaffel" (SS). Klose had het bord uitdrukkelijk veroordeeld en gezegd: "Politici moeten uit het stadion blijven".