Internationaal zag de Zúñiga de toekomst van Spanje als onderdeel van een sterke alliantie met het Heilige Roomse Rijk, ook geregeerd door de familie Habsburg, in navolging van de hedendaagse "arbitrista" Giovanni Botero, die het concept van een door de familie Habsburg geleide hegemonie in heel Europa bevorderde. De Zúñiga werd ook beïnvloed door de gevolgen voor Spaans gecontroleerd Noord-Italië als de Oostenrijkse tak van de familie in Duitsland zou falen. De Zúñiga overtuigde Filips III om hulp te sturen aan de keizer in Bohemen in 1619, waardoor Spanje effectief in de Dertigjarige Oorlog (1618-48) terechtkwam. In 1620 speelde hij een sleutelrol bij de verzending van het Leger van Vlaanderen om de keizerlijke zaak te helpen, wat leidde tot de Spaanse overwinning in de Slag bij de Witte Berg.
Later dat jaar. De Zúñiga was ook verantwoordelijk voor belangrijke Spaanse beslissingen over de toekomst van het conflict in Nederland. De wapenstilstand sinds 1609 was steeds gespannen geworden; terwijl de Zúñiga ervan overtuigd was dat een directe militaire overwinning op de Nederlanders onwaarschijnlijk was, had hij tegen 1619 geconcludeerd dat een hernieuwing van de vijandelijkheden onderhandelingen kon mogelijk maken die leidden tot een verdrag dat gunstiger was voor de Spanjaarden. Hij was grotendeels verantwoordelijk voor de hernieuwing van de oorlog in 1621; als gevolg daarvan zou het conflict zich nog 27 jaar uitstrekken tot het vredesverdrag van 1648.