Davis werd in dienst genomen bij de 12e Illinois Cavalerie in februari 1862 als luitenant-kolonel. Kort na de Eerste Slag bij Winchester aangekomen
Davis kreeg de leiding over de verkenners. Tijdens een missie rond Bunker Hill, West Virginia, sloeg Davis met succes een aanval van de Confederatie af. De Zuidelijken contra-aanvallen de volgende ochtend, maar Davis stuurde een band van veertig troepen uit bij Darkesville, West Virginia. Onder bevel van Davis versloegen ze de tegengestelde troepen, waarbij ze 25 doden, waaronder de kleinzoon van Charles Carroll van Carrollton, en 50 gevangenen namen.