In februari 1941 werd het squadron naar Griekenland overgeplaatst om het Griekse verzet tegen de Italiaanse invasie te ondersteunen.
Ik weet het. Het werd gebruikt om doelen in Albanië en Italië aan te vallen, en ook voor het leveren van droppen aan Griekse troepen. Na de Duitse invasie van Griekenland in april 1941 werden de Wellingtons van het squadron gebruikt om aanvallen op Bulgarije uit te voeren, maar tegen 17 april dwong de Duitse opmars het squadron terug naar Egypte te worden geëvacueerd. Op 1 mei 1941 werd een detachement van acht Wellingtons uit 37 Squadron ingezet bij RAF Aqir in Palestina als reactie op Iraakse bedreigingen voor de Britse luchtmachtbasis in Habbaniya, en nam de volgende dag deel aan bombardementen tegen Iraakse posities buiten Habbaniya in de openingsbewegingen van de Anglo-Iraakse Oorlog. Het detachement verhuisde later die dag naar Shaibah in Irak en bleef de komende dagen Iraakse posities en vliegvelden overvallen. De rest van het squadron bleef ondertussen aanvallen uitvoeren op Duitse en Italiaanse vliegvelden in Zuid-Griekenland en de Dodekanen. Het in Irak gevestigde detachement keerde op 12 mei terug naar Egypte. Na de Duitse invasie van Kreta vloog het eskader ter ondersteuning van de verdedigers van het eiland tot de val ervan. Vanaf 18 juni voerden de in Egypte gevestigde Wellington squadrons van de RAF, waaronder 37, aanvallen uit op Aleppo en Beiroet als onderdeel van de Syrische-Libanese campagne. Het squadron bleef doelen aanvallen in Griekenland en Noord-Afrika (zoals havens zoals Benghazi en Derna) en vanaf november 1941 opereerde het steeds meer tegen vliegvelden in voorbereiding op Operatie Crusader.