Zhu Zhengyu is in 2006 toegetreden tot de jeugdopleiding van Shanghai Shenhua en verhuisde in 2008 naar Shaanxi Renhe (Guizhou Renhe). Hij werd naar Portugal gestuurd na het Chinese Football Association 500.com Stars Project eind 2011 en kreeg tussen 2011 en 2013 training bij de clubs van Greater Lisbon Oeiras en Sacavenense. Hij keerde in 2013 terug naar China voor de Nationale Spelen van China in 2013.
Ik weet het. Zhu begon zijn professionele voetbalcarrière in 2014 toen hij zich aansloot bij China League Two-team Taiyuan Zhongyou Jiayi. Hij scoorde twee doelpunten in negen wedstrijden toen Taiyuan Zhongyou als tweede van het seizoen eindigde en promotie won naar China League One.