Zhu Zhengyu vstoupil do mládežnické akademie Šanghaje Shenhua v roce 2006 a v roce 2008 se přestěhoval do Shaanxi Renhe (Guizhou Renhe). Na konci roku 2011 byl poslán do Portugalska v rámci projektu Čínské fotbalové asociace 500.com Stars Project a v letech 2011 až 2013 postupně trénoval v lisboňských klubech Oeiras a Sacavenense. V roce 2013 se vrátil do Číny na Národní hry Číny 2013.
- Ne, ne. Zhu začal svou profesionální fotbalovou kariéru v roce 2014, když se připojil k týmu Taiyuan Zhongyou Jiayi v Čínské lize 2. Zaznamenal dva góly v devíti zápasech, když Taiyuan Zhongyou skončil na druhém místě v sezóně a získal povýšení do Čínské ligy 1.