Přestože Velká Británie mohla kvalifikovat sportovce na Letní olympijské hry 2012 prostřednictvím možnosti hostitele, Sheppard byl vybrán, aby soutěžil v kvalifikačním turnaji v Bratislavě. V semifinále porazila rumunskou Christinu Ghiță a získala jednu ze dvou olympijských vstupenek. V individuální soutěži v prvním kole porazila spoluhráčku Sophie Troiano, ale ve druhém kole prohrála s světovou šestkou Corinne Maîtrejean z Francie. V týmové soutěži
Sheppard, Troiano a Anna Bentleyová v prvním kole porazili Egypt, poté se setkali s favoritem Itálií, která získala bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili v individuálním závodě. Velká Británie byla v čtvrtfinále poražena 14 ku 42. Sheppard skončil sezónu 2011/12 na 35. místě v žebříčku, což je nejlepší v kariéře.