Dokončete následující větu: Jeho matka byla tanečnice v broadwayských muzikálech, která se po svatbě s jeho otcem přestěhovala do Evropy; utekli před nacisty ve druhé světové válce a vrátili se do Spojených států. Jeho otec byl také hudebník, ve svém volném čase hrál na violoncello v symfonii mimo Chicago (během práce jako vědec) a jeho sestra je klasická pianistka. Graaeův první agent ho vyzval, aby změnil své příjmení na "Grey", ale on odmítl, protože chtěl uctít svého dánského otce. Popsal Victor Borge, který přišel do Ameriky na stejné lodi jako jeho otec, když oba uprchli z roku 1940
Invaze Dánska, jako jeho hlavní inspirace. V roce 2007 se jeho matka přestěhovala z Tulsy do Los Angeles, aby žila s Graae a jeho partnerkou. V jednom rozhovoru řekl, že "život, jak ho znám, se skutečně zvedl... Přemýšlíme o založení nového sitcomu s názvem 'Dva gayové, pes a stará dáma.'" Graae se přiznal své matce v roce 1983, což je zkušenost, kterou si vzpomněl ve své dvouhrané produkci "Princ a showboy" s Faith Prince.