Gascoigne byl kapitánem královské konské gardy a sloužil v egyptské válce.
V letech 1884 až 1885. Byl zástupcem velitele a později velícím důstojníkem 3. praporu císařské Yeomanry ve druhé bóerské válce v Jižní Africe v letech 1900 až 1901 a v roce 1900 mu byl udělen Řád za vynikající služby. V roce 1903 byl podplukovníkem a čestným plukovníkem v Yorkshire Hussars a v roce 1904 čestným plukovníkem britské armády.