V roce 1939 podepsalo Dánsko s nacistickým Německem desetiletou dohodu o neútočení, ale Německo napadlo Dánsko.
9. dubna 1940 a dánská vláda se rychle vzdala. Druhá světová válka v Dánsku byla charakterizována hospodářskou spoluprací s Německem až do roku 1943, kdy dánská vláda odmítla další spolupráci a její námořnictvo potopilo většinu svých lodí a vyslalo mnoho svých důstojníků do Švédska, které bylo neutrální. Dánský odpor provedl záchrannou operaci, která se podařila evakuovat několik tisíc Židů a jejich rodin do bezpečí ve Švédsku, než je Němci mohli poslat do táborů smrti. Někteří Dánové podporovali nacismus tím, že se připojili k dánské nacistické straně nebo dobrovolně bojovali s Německem jako součást Frikorps Danmark. Island přerušil vazby s Dánskem a stal se nezávislou republikou v roce 1944; Německo se v květnu 1945 vzdalo. V roce 1948 získaly Faerské ostrovy samostatnou vládu. V roce 1949 se Dánsko stalo zakládajícím členem NATO.