V polovině roku 1907 byl David pozván, aby se připojil k antarktické expedici Ernesta Shackletona nazvané "Nimrod"
, a v prosinci získal od australské vlády finanční prostředky na expedici. Ve stejném měsíci odjel na Nový Zéland s Leem Cottonem a Douglasem Mawsonem, dvěma jeho bývalými studenty. Davidovi bylo téměř 50 let a bylo zamýšleno, že zůstane pouze do dubna 1908, ale na cestě na Antarktidu změnil své plány a rozhodl se zůstat po celou dobu trvání expedice.