Během dvou světových válek a studené války bylo pět malých severských států nuceno k obtížným vyrovnávacím činům, ale zachovaly si svou nezávislost a rozvinuly mírové demokracie. Během první světové války byly severské státy neutrální, ale během druhé světové války se už nemohly odtrhnout od světové politiky. Sovětský svaz napadl Finsko v roce 1939 a Finsko po zimní válce postoupilo území. V roce 1941 zahájilo Finsko odvetný útok
ve spojení s německým útokem na Sovětský svaz. Přesto však bylo ztraceno více území a po mnoho dalších let byla finská zahraniční politika založena na uklidňování Sovětského svazu, ačkoli Finsko bylo schopno zachovat svou demokratickou formu vlády. Dánsko a Norsko byly okupovány Německem v roce 1940. Spojenci odpověděli okupováním Islandu, Faerských ostrovů a Grónska. Švédsku se podařilo formálně zachovat neutralitu v konfliktu mezi Osem a Spojenci a vyhnout se přímým nepřátelstvím, ale v praxi se přizpůsobilo přáním dominantní mocnosti - nejprve Německa, později Spojenců. Během zimní války mezi Finskem a Ruskem v letech 1939-1940 však Švédsko podpořilo Finsko a prohlásilo se za "nebojovníka" spíše než za neutrální.