השלים את המשפט הבא: אמו הייתה רקדנית במחזות מוזיקליים בברודוויי שעברה לאירופה לאחר שהתחתנה עם אביו; הם נמלטו מהנאצים במלחמת העולם השנייה וחזרו לארצות הברית. אביו היה גם מוזיקאי, ושיחק בצ'לו בסימפוניה מחוץ לשיקגו בזמנו הפנוי (בעוד עבד כמדען), ואחותו היא פסנתרנית קלאסית. הסוכן הראשון של גריי קרא לו לשנות את שם המשפחה שלו ל"גריי", אבל הוא סירב, רצה לכבד את אביו הדני. הוא תיאר את ויקטור בורג', שבא לאמריקה באותה סירה כמו אביו, כששניהם ברחו מהמאבק ב-1940.
הפלישה לדנמרק הייתה ההשראה העיקרית שלו. בשנת 2007, אמו עברה מטולסה ללוס אנג'לס כדי לגור עם גריי ושותפו. בראיון הוא אמר כי "החיים אכן הרוממו כפי שאני מכיר אותם... "אנחנו חושבים להתחיל סיטקום חדש שנקרא 'שני הומואים, כלב וגברת זקנה'". גריי הודה לאמו ב-1983, חוויה שזכרה בהפקה משותפת שלו "הנסיך והבחור המופע" עם פיית' פרינס.