الرجوع إلى الفقرة أدناه ثم الإجابة على السؤال بعد ذلك بنفس اللغة مثل الفقرة: الفقرة: يأخذ النموذج في الاعتبار حساسية الأصول للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة أيضًا باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، والتي غالباً ما يتم تمثيلها من خلال كمية بيتا (β) في الصناعة المالية ، وكذلك العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع للأصول الخالية من المخاطر النظرية. يفترض CAPM شكلًا معينًا من وظائف الفائدة (التي لا تهم فيها سوى اللحظات الأولى والثانية ، أي يتم قياس المخاطر عن طريق الاختلاف ، على سبيل المثال ، الفائدة التربيعية) أو بدلاً من ذلك عوائد الأصول التي يتم وصف توزيعات الاحتمالية بشكل كامل من قبل اللحظات الأولى (على سبيل المثال ، التوزيع العادي) و تكاليف المعاملات الصفرية (الضرورية للتنويع للتخلص من
المخاطر غير القابلة للتنويع