الرجوع الى الفقرة الاخرى من الاسئلة في نفس اللغة: الفقرة: النموذج يأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصول للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة ايضا باسم المخاطر المنهجية او مخاطر السوق) ، والتي غالبا ما تمثل من قبل كمية بيتا (β) في الصناعة المالية، وكذلك العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع من الأصول الخالية من المخاطر النظرية. CAPM يفترض شكل معين من وظائف الفائدة (التي فقط أول و الثانية لحظات مهمة، وهذا هو المخاطر تقاس عن طريق الاختلاف، على سبيل المثال الفائدة التربيعية) أو بدلا من ذلك العائدات الأصول التي توزيعات الاحتمالية وصفها تماما من قبل أول اثنين من لحظات (على سبيل المثال، التوزيع الطبيعي) و صفر تكاليف المعاملات (ضروري للتنويع للتخلص من جميع المخاطر المميزة). في ظل هذه الظروف، CAPM يظهر أن تكلفة
مخاطر غير متنوعه