الرجوع إلى الفقرة أدناه ثم الإجابة على السؤال بعد كده بنفس اللغة: الفقرة: الموديل بيأخذ في الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة أيضًا باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، والتي غالباً ما يتم تمثيلها بواسطة بيتا الكمية (β) في الصناعة المالية، بالإضافة إلى العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع للأصل النظري الخالي من المخاطر. يفترض CAPM شكل معين من وظائف الفائدة (اللي فيه اللحظات الأولى والثانية فقط مهمة ، أي يتم قياس المخاطر عن طريق الاختلاف ، على سبيل المثال الفائدة التربيعية) أو بدلاً من ذلك العوائد الأصولية التي يتم وصف توزيعات الاحتمالية بالكامل من خلال اللحظات الأولى (على سبيل المثال ، التوزيع العادي) و صفر تكاليف المعاملات (اللازمة للتنويع للتخلص من كل المخاطر الغريبة). في
مخاطر مش متنوعة