الرجوع إلى المقطع أدناه ثم الإجابة على السؤال بعد ذلك بنفس اللغة المقطوعة: المقطع: النموذج يأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة أيضًا بالمخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، والتي غالباً ما تمثلها الكمية بيتا (β) في الصناعة المالية، وكذلك العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع للأصل النظري الخالي من المخاطر. يفترض CAPM شكل معين من وظائف الفائدة (التي فيها فقط اللحظات الأولى والثانية مهمة، أي يتم قياس المخاطر عن طريق التباين، على سبيل المثال الفائدة التربيعية) أو بدلاً من ذلك العائدات الأصول التي يتم وصفها تمامًا بتوزيعات الاحتمالية من خلال اللحظات الأولى (على سبيل المثال، التوزيع العادي) وبدون تكاليف المعاملات (اللازمة للتنويع للتخلص من جميع المخاطر الغريبة). في ظل
مخاطر غير متنوعة