الرجوع للمقطع اللي تحت وبعدين يجيب على السؤال بعدين بنفس اللغة اللي في المقطع: المقطع: النموذج بيأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، واللي غالباً ما تمثلها الكمية بيتا (β) في الصناعة المالية، وكذلك العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع لأصل نظري خالي من المخاطر. كاب بيفترض شكل معين من وظائف الفائدة (حيث فقط اللحظات الأولى والثانية مهمة، أي المخاطرة تقاس بالتباين، على سبيل المثال الفائدة التربيعية) أو بديلاً عوائد الأصول التي توزيعات احتمالاتها موصوفة بالكامل باللحالتين الاولين (على سبيل المثال، التوزيع العادي) و صفر تكاليف المعاملات (ضروري للتنويع للتخلص من كل المخاطر الغريبة). تحت هذه الظروف، كاب بيظهر ان تكلفة رأس
مخاطر مش متنوعة