شوف الفقرة اللي تحت، وبعد جاوب على السؤال بعدين بنفس لغة الفقرة:  الممر: النموذج بيأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة أيضًا باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، والتي غالباً ما تمثلها الكمية بيتا (β) في الصناعة المالية، بالإضافة إلى العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع لأصل نظري خالي من المخاطر. CAPM بتفترض شكل معين من وظائف المنفعة (اللي فيها فقط اللحظات الاولى والثانية مهمة، يعني المخاطرة تقاس بالتباين، على سبيل المثال المنفعة التربيعية) أو عوائد الأصول التي توزيعات الاحتمالات فيها موصوفة بالكامل من قبل اللحظات الأولى (على سبيل المثال، التوزيع العادي) و صفر تكاليف المعاملات (ضروري للتنويع للتخلص من كل المخاطر الفريدة). في ظل الظروف دي، بيظهر CAPM ان تكلفة رأس المال الخاص بيحددها بيتا. على الرغم من فشل الاختبارات التجريبية العديدة، ووجود نهج أكثر حداثة لتسعير الأصول واختيار المحفظة (مثل نظرية تسعير المراجحة ومشكلة محفظة ميرتون) ، لا تزال كابم شعبية بسبب بساطتها وفائدتها في مجموعة متنوعة من الحالات.  سؤال: أي حساسية للأصول بتأخذ النموذج بعين الاعتبار؟
مخاطر مش متنوعة