المقطع التالي و بعدين جاوب على السؤال بعدين بنفس اللغة: المقطع التالي: الموديل بيأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر غير القابلة للتنويع (المعروفة بردو باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، واللي غالبًا ما بتمثلها كمية بيتا (β) في الصناعة المالية، وكمان العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع لأصل نظري خالي من المخاطر. الموديل بيأخذ في الاعتبار شكل معين من وظائف الفوائد (بيه بس اللحظات الأولى والثانية مهمة، أي إن المخاطر بتقاس بالتباين، على سبيل المثال الفوائد التربيعية) أو بديلًا عوائد الأصول اللي توزيعات الاحتمالية بتتوصف بالكامل باللحالتين الأولين (على سبيل المثال، التوزيع العادي) و صفر تكاليف المعاملات (اللازم للتنويع للتخلص من كل المخاطر الغريبة). تحت هذه الظروف، يظهر الم
مخاطر مش متنوعة